The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

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Detalles Bibliográficos
OCLC:75737621
Autor principal: Mohy El Din, Tarek
Autor Corporativo: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Lenguaje:English
Publicado: [S.l. : s.n.], 1997.
Materias:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Formato:

Tesis Monograph

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P-00541891 Disponible

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