The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

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Detalhes bibliográficos
OCLC:75737621
Autor principal: Mohy El Din, Tarek
Autor Corporativo: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Idioma:English
Publicado em: [S.l. : s.n.], 1997.
Assuntos:
Formato:

Tese Monograph

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