The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
OCLC:75737621
Autor principal: Mohy El Din, Tarek
Autor corporatiu: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Idioma:English
Publicat: [S.l. : s.n.], 1997.
Matèries:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Format:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Descripció Local Call Number Estat
P-00541891 Disponible

Ítems similars