The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
OCLC:75737621
Yazar: Mohy El Din, Tarek
Müşterek Yazar: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Dil:English
Baskı/Yayın Bilgisi: [S.l. : s.n.], 1997.
Konular:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Materyal Türü:

Tez Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Diğer Bilgiler
Fiziksel Özellikler:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Yayın Yeri:Switzerland.

Benzer Materyaller