The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
OCLC:75737621
Huvudupphovsman: Mohy El Din, Tarek
Institutionell upphovsman: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Språk:English
Publicerad: [S.l. : s.n.], 1997.
Ämnen:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Materialtyp:

Lärdomsprov Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Beskrivning
Fysisk beskrivning:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Utgivningsort:Switzerland.

Liknande verk