The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

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OCLC:75737621
Autore principale: Mohy El Din, Tarek
Ente Autore: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Lingua:English
Pubblicazione: [S.l. : s.n.], 1997.
Soggetti:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Natura:

Tesi Monograph

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P-00541891 Disponibile

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