The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
OCLC:75737621
Príomhchruthaitheoir: Mohy El Din, Tarek
Údar corparáideach: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Teanga:English
Foilsithe / Cruthaithe: [S.l. : s.n.], 1997.
Ábhair:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Formáid:

Tráchtas Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Cur síos Local Call Number Stádas
P-00541891 Ar fáil

Míreanna comhchosúla