The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
OCLC:75737621
Hlavní autor: Mohy El Din, Tarek
Korporativní autor: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Jazyk:English
Vydáno: [S.l. : s.n.], 1997.
Témata:
Médium:

Diplomová práce Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

Item List

Popis Local Call Number Stav
P-00541891 Dostupné