The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Сохранить в:
Библиографические подробности
OCLC:75737621
Главный автор: Mohy El Din, Tarek
Соавтор: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Язык:English
Опубликовано: [S.l. : s.n.], 1997.
Предметы:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Формат:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Описание
Объем:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Поместить публикацию:Switzerland.

Схожие документы