The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
OCLC:75737621
Autor principal: Mohy El Din, Tarek
Autor Corporativo: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Idioma:English
Publicado em: [S.l. : s.n.], 1997.
Assuntos:
Formato:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Descrição
Descrição Física:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Local de Publicação:Switzerland.