The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
OCLC:75737621
מחבר ראשי: Mohy El Din, Tarek
מחבר תאגידי: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
שפה:English
יצא לאור: [S.l. : s.n.], 1997.
נושאים:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
פורמט:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

תיאור
תיאור פיזי:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Place of Publication:Switzerland.

פריטים דומים