The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
OCLC:75737621
Päätekijä: Mohy El Din, Tarek
Yhteisötekijä: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Kieli:English
Julkaistu: [S.l. : s.n.], 1997.
Aiheet:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Aineistotyyppi:

Opinnäyte Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Kuvaus
Ulkoasu:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Julkaisupaikka:Switzerland.

Samankaltaisia teoksia