The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
OCLC:75737621
Κύριος συγγραφέας: Mohy El Din, Tarek
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Γλώσσα:English
Έκδοση: [S.l. : s.n.], 1997.
Θέματα:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Μορφή:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Περιγραφή
Φυσική περιγραφή:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Τόπος έκδοσης:Switzerland.

Παρόμοια τεκμήρια