The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Saved in:
Bibliografiske detaljer
OCLC:75737621
Hovedforfatter: Mohy El Din, Tarek
Institution som forfatter: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Sprog:English
Udgivet: [S.l. : s.n.], 1997.
Fag:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Format:

Thesis Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Beskrivelse
Fysisk beskrivelse:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Place of Publication:Switzerland.

Lignende værker