The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
OCLC:75737621
Hlavní autor: Mohy El Din, Tarek
Korporativní autor: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Jazyk:English
Vydáno: [S.l. : s.n.], 1997.
Témata:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
Médium:

Diplomová práce Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Popis
Fyzický popis:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
Místo vydání:Switzerland.

Podobné jednotky