The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
OCLC:75737621
المؤلف الرئيسي: Mohy El Din, Tarek
مؤلف مشترك: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
اللغة:English
منشور في: [S.l. : s.n.], 1997.
الموضوعات:
Aktienrendite > Zeitreihenanalyse > ARCH-Prozess.
التنسيق:

أطروحة Monograph

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

الوصف
وصف مادي:x, 123 S. : graph. Darst. ; 21 cm.
مكان النشر:Switzerland.

مواد مشابهة