Mohy El Din, T. (1997). The ARCH effect: A model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns. s.n.].
Citace podle Chicago (17th ed.)Mohy El Din, Tarek. The ARCH Effect: A Model of Gradual Anticipation for Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns. [S.l.: s.n.], 1997.
Citace podle MLA (8th ed.)Mohy El Din, Tarek. The ARCH Effect: A Model of Gradual Anticipation for Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns. s.n.], 1997.
Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel..