The measurement of market risk : modelling of risk factors, asset pricing, and approximation of portfolio distributions

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Bibliographische Detailangaben
OCLC:46976645
1. Verfasser: Moix, Pierre-Yves, 1965-
Körperschaft: Universität St. Gallen
Sprache:English
Veröffentlicht: Berlin ; New York : Springer, c2001.
Schriftenreihe:Lecture notes in economics and mathematical systems, 504.
Schlagworte:
Financial futures > Mathematical models.
Risk management > Mathematical models.
Options (Finance) > Prices > Mathematical models.
Capital assets pricing model.
Portfolio management > Mathematical models.
Risicotheorie.
Portfolio-theorie.
Prijstheorie.
Econometrische modellen.
Stochastische modellen.
Benaderingen (wiskunde)
Format:

Abschlussarbeit Monograph

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